MACD와 Signal 이해하기 (매수, 매도 타이밍 잡기)

주식을 매매할 때, 수많은 지표들이 있습니다. 그 중 단타성으로 매수, 매매를 할 때 많이 사용하는 MACD와 Signal에 대해서 알아보도록 하겠습니다.

 

MACD와 Signal 이해하기 (매수, 매도 타이밍 잡기)

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MACD 이해하기

우선 MACD(Moving Average Convergence Divergence)는 주식 혹은 금융 상품의 가격 움직임을 분석하는데 사용되는 기술 지표 중 하나로 주식 가격의 추세와 모멘텀(Momentum)을 파악하는데 도움을 주고 거래 신호를 생성하는데 사용됩니다.

 

MACD 구성요소

MACD Line (MACD 선)

12일 지수 이동 평균 (Exponential Moving Average, EMA)에서 26일 EMA를 뺀 값입니다. (EMA는 가장 최근의 데이터에 더 큰 가중치를 주는 이동 평균의 형태로 가격의 변동에 민감하게 반응합니다.)

 

Signal Line (시그널 선)

MACD 선의 9일 EMA 입니다.

 

MACD Histogram (MACD 히스토그램)

MACD 선과 Signal 선의 차이를 나타냅니다.

 

구성요소의 내용을 봐도 잘 이해가 안될텐데요. MACD는 아래와 같은 거래 신호를 사용합니다.

 

 

MACD의 거래신호

교차점(Crossovers)

MACD 선이 Signal 선을 상향으로 교차(골든 크로스) 시키게 되면 구매 신호로 생각하면 되고, 하향으로 교차(데드크로스) 시키게 되면 매도 신호로 이해하시면 됩니다.

 

Divergence

가격이 새로운 최고점 또는 최저점을 만드는 동안 MACD가 이 움직임을 확증하지 않을 경우 추세의 반전이 발생할 수 있다는 신호로 간주합니다.

 

과매수 혹은 과매도(Overbought, Oversold Conditions)

MACD 값이 너무 높거나 낮을 경우 시장이 과매수 혹은 과매도 상태에 있다고 판단할 수 있습니다.

 

MACD 매수, 매도 예시

크록스 차트

 

위 차트는 미국 주식인 크록스의 MACD, Signal 차트입니다. 각각의 차트를 보면, 언제 매수와 매도를 하는지를 알 수 있는데요. MACD가 Signal을 교차하는 순간을 기반으로 매수와 매도가 각각 일어나는 것을 볼 수 있습니다. 하지만 알아야 되는건 위 차트가 실제 가격 차트와 같지는 않다는 것입니다.

 

즉 위의 MACD의 차트를 보면 계속 매수, 매도를 성공하는 것처럼 보이지만, 실제 차트의 날짜를 대입하면 손절하는 기간도 꽤 있다는 것을 알 수 있습니다. 하지만 이왕 MACD를 믿고 트레이딩을 하고자 마음을 먹는다면 때로는 손절을 해서 더 큰 리스크를 줄이는 것도 중요하다 생각이 되네요.

 

현재는 위 차트를 기반으로 보면 크록스는 한번 매도가 된 상태에서 이제 매수를 기다리고 있는 타이밍인데 차트가 더 심하게 내려가게 되면 다음 순간을 기달려야 하니 인내심을 가지고 꾸준히 모니터링 해서 매수 타이밍을 잡아야 될 것입니다.