볼린저 밴드(Bollinger Bands) 이해 및 매매전략

볼린저 밴드는 존 볼린저(John A. Bollinger, 1950년 5월 27일~)라 불리는 미국의 저술가이자 재무분석가가 만든 이동평균선과 표준편차를 이용한 매매 전략이다.

 

볼린저 밴드를 만든 존 볼린저

 

이 지표는 1980년대에 개발되었으며 매수와 매도의 기회가 다른 지표보다 자주 오기 때문에 현재까지도 트레이딩에서 가장 많이 사용되는 기법 중 하나이다. (ex: 5분봉을 기준으로 볼린저 밴드로 단타를 친다던가)

 

볼린저 밴드의 구성

볼린저 밴드는 이동평균과 이동평균을 기준으로 상위 밴드와 하위 밴드로 이루어져 있으며 각 밴드는 표준편차값을 기반으로 구성되어 있다.

 

N기간 동안의 이동평균(Moving Average, MA)
이동평균 위의 K배 표준편차 상/하위 밴드

 

볼린저 밴드의 투자방법

볼린저 밴드는 상단 밴드에 가까워지면 확률적으로 매도를 하는 것이 유리하다 보며, 하단 밴드에 가까워지면 확률적으로 매수를 하는 것이 유리하다는 것을 전제로 시작한다.

 

볼린저 밴드 설정

볼린저 밴드 설정, SMA 20, Std Dev 2

 

위 볼린저 밴드 설정을 보면 N기간을 20으로 잡았고, 표준편차 값을 2로 잡은 것을 확인할 수 있는데 이 값이 일반적으로 설정하는 볼린저 밴드 설정이다. 차트라는 것은 남들이 생각하는대로 설정하는 것이 유리하기 때문에 가장 보편적으로 하는 20과 2로 볼린저 밴드를 설정한다.

 

비트코인의 볼린저밴드

비트코인의 볼린저밴드 상황

 

비트코인의 볼린저 밴드의 상황을 보면 하단 밴드일 때 어김없이 오르고, 상단 밴드에 부딪힐 경우 내려가는 것을 볼 수 있다. 다만 매수세가 너무 강하거나 악재로 인해서 매도세가 강할 경우 볼린저 밴드고 뭐고 다 무시하고 지나갈 수 있기 때문에 이런 상황을 조심해야 된다.

 

FOMO와 FUD 혹은 악재

주변에 말려도 나만 못살까봐 두려워서 사게 되는 FOMO가 발동될 경우 볼린저밴드의 상단을 터치해도 무시하고 올라간다. 

 

FOMO와 악재로 인해서 이탈한 경우

 

반대로 악재 역시 볼린저 밴드를 무시하는데 우측 동그라미는 엘론머스크의 악재가 터진 날인데 이와 같이 볼린저 밴드라는 지지가 존재해도 무시하고 매도를 하게 된다. 사실 볼린저 밴드를 너도나도 보지 않는 것도 하나의 이유일 것이다.

 

FOMO와 FUD 및 악재 등이 없을 경우 즉 차트의 흐름대로 이어간다면 대체적으로 볼린저 밴드를 이용해서 단타를 하는 것이 확률상 유리하며 몇가지 볼린저 특징을 기억해두는 것이 좋다.

 

횡보 이후 움직임

횡보 이후 크게 움직이는 모습

 

볼린저밴드 영향 뿐만 아니라 일반적으로 주가나 암호화폐 가격은 장기간 횡보를 하게 된 후, 크게 움직이는 경향이 강한데 볼린저 밴드로 이를 쉽게 캐치할 수 있다.

 

큰 움직임이 없이 횡보를 하게 되면 볼린저밴드의 상위와 하위 밴드가 가까워지게 되고 이는 곧 위인지 아래인지 크게 움직인다는 시그널이다. 즉 볼린저 밴드가 서로간에 가까워지고 차트를 주시하고 있다면 상방으로 이탈하는지 하방으로 이탈하는지 지켜보는 것이 좋다. 그래서 하방으로 이탈을 할 것 같다면, 어느정도 손절을 해서 리스크를 줄여주는 것도 하나의 방법이다.

 

위와 아래 동시에 가능성

볼린저 밴드의 특징을 보면 표준편차를 기반으로 위와 아래가 만들어지기 때문에 상방으로 크게 움직일 경우 하방 밴드도 크게 내려가게 된다. 한마디로 아무리 올라가는 코인이라 하더라도 말도 안되는 급락을 볼 수 있다는 의미이다. 

 

뜬금포

 

위 차트는 횡보 후 하락을 하는 차트인데 갑자기 말도 안되게 올라가는 것을 볼 수 있다. 이렇듯 볼린저 밴드로 지하 수심을 뚫고 있다 하러라도 상위 밴드로 갈 수 있다는 것을 잊지 말도록 해야 한다.